西南方的滇王仗着自己的几万兵马和附近归附他的部族，不但不听命令，还把汉朝的使者杀了。汉武帝就发兵去征伐。滇王没法抵抗，愿意入朝谢罪。汉武帝就在那边建立了益州郡，正式立原来的滇王为汉朝的滇王，赐他一颗王印。西南方有一百多个部族，只有滇王和夜郎王受封，得到了王印。汉武帝叫这两个王管理当地的人和西南方其余的部族。

东边和西南方很快地平定了。北方的匈奴和西北方的许多小国比较难对付。汉武帝借着喜欢大宛“天马”的因头，差不多每年打发十几批使者去通大宛。有些商人和无业游民愿意跟着使者去跟外国人做些买卖。使者因为路远，道上不好走，还有危险，能够多几个人搭个伴儿去，也很欢迎。如果路上平安，来回一次，就能够赚不少钱。

后来有好些人冒充汉朝的使者，专门去跟西方人做买卖。沿路的几个小国还得供给他们吃的，这已经够腻烦的了。这些“大国使者”的自大劲儿好像谁的老子似的，更叫别人瞧着冒火儿。反正汉朝离他们这么远，就是把这些使者揍一顿，也不见得会吃亏。这么着，他们就不准使者吃他们的东西。使者不但没有粮食，而且还老挨打、挨抢。

阳关和玉门关外的两个小国楼兰和车师（车师，也叫姑师 ），正在通西域的要道上，他们老抢劫使者的财物。匈奴的骑兵也常到那边去打劫使者。楼兰和车师得到了匈奴的贿赂，当了匈奴的眼线。以后什么时候汉朝的使者到了那边，什么时候匈奴的骑兵接着也就到了。这么一来，大宛的天马怎么也拿不到手。

汉武帝就派赵破奴和王恢（和以前进攻匈奴的王恢是同名同姓的两个人 ）为将军，带领七百个骑兵去进攻楼兰和车师。他们打了胜仗，俘虏了楼兰王。楼兰和车师不再跟汉朝作对了。汉武帝把赵破奴和王恢都封为侯，叫他们把大军驻扎在西域，好让乌孙、大宛这些国家不敢小看汉朝。

乌孙王上次曾经派使者跟着张骞到过长安，送上了几十匹马，就是因为害怕匈奴，不敢跟汉朝和亲。这会儿汉军打败了楼兰、车师，还把军队驻扎在外边，他慌忙打发使者到长安来，情愿按照当年张骞的话，跟汉朝和亲。汉武帝为了专心对付匈奴，就答应了。乌孙王派使者送了上等好马一千匹作为聘礼来迎亲。汉武帝把江都王刘建的女儿作为公主嫁给他。乌孙王把江都公主立为右夫人。单于为了拉拢乌孙，也把自己的女儿嫁给他，乌孙王把她立为左夫人。

江都公主嫁到这么远的地方，丈夫又是个老头儿，言语不通，吃的、穿的、住的都跟中原不一样，心里非常难受。她作了一首歌，流着眼泪，自己哼着：

皇上送我哇，天一方，

嫁给外国哇，乌孙王；

帐篷当屋子呀，毯子当墙；

牛羊肉当饭哪，奶酪就是汤。

想念老家啊，太悲伤！

愿意变只黄鸟哇，飞回故乡！

汉武帝听到了侄孙女这么悲伤，也挺可怜她。每隔一年，就派使者去安慰安慰她，赐给她许多帷子、绸缎和绣花的衣裳、被子等等。

乌孙王觉得自己年老，儿子又死了，打算把右夫人江都公主转嫁给他的孙子岑陬（zōu）。按辈分说，一个是祖母，一个是孙子。江都公主一死儿不依。她上书给汉武帝求他把她领回去。汉武帝一心要联络乌孙共同去打匈奴，就写了个回信，劝江都公主尊重乌孙的风俗。她没有办法，再说乌孙王的孙子年龄跟自己差不多，只好嫁给他了。后来乌孙王害病死了，岑陬继承为乌孙王，称为昆弥（昆弥是王号，不是人名 ）。

汉武帝东讨西伐、南征北战，不得不叫广大的农民负担着很高的赋税和一定的官差。各地官吏还私自加重赋税，挨户勒索，再加上水灾，大批的农民离开本乡变成了流民。公元前107年（元封四年，即汉武帝即位第三十四年 ），关东流民就有两百万，其中没有户口可查的有四十万。朝廷上的大臣们主张把那些没有户口的人都送到边疆上去。汉武帝可把大臣们批评了一顿。他说：“老百姓离开本乡是不法的官吏逼出来的。如果把四十万无罪的人送到边疆上去，这不是叫老百姓更加动荡起来吗？赶快想办法把他们就地安顿下来，帮助他们从事耕种。”这么一来，流民的人数总算没增加，社会秩序暂时安定下来。

汉武帝连年打仗，又用礼物结交邻近的部族，汉朝的威望越来越大了。他把汉朝的天下，除了京师和邻近京师的一部分以外，划分为十三个州。每个州设立一个刺史，监察地方长官和受封的诸侯王。那十三个州是：

1. 冀州（在河北省地区 ），

2. 幽州（在辽宁省一带 ），

3. 并州（在山西省和陕西省一部分的地区 ），

4. 兖州（在山东省一部分的地区；兖Yǎn ），

5. 徐州（在山东省郯城县西南等地区 ），

6. 青州（在山东省临淄县等地区 ），

7. 扬州（在安徽省，不是江苏省的扬州 ），

8. 荆州（在湖北省地区 ），

9. 豫州（在河南省 ），

10. 益州（过去也叫梁州，在四川省 ），

11. 凉州（过去也叫雍州，在甘肃省 ），

12. 交州（在广东、广西等地区 ），

13. 朔州（在鄂尔多斯等地区 ）。

在西南方已经建立了益州和交州，又封了滇王和夜郎王，可是昆明阻碍着交通，汉朝派去通大夏的使者老给昆明王杀害。汉武帝一定要从昆明去通大夏，昆明就非打下来不可了。他把天下的囚犯都免了罪，编在军队里，派大将去征伐昆明。昆明是个小地方，哪儿打得过汉军？昆明给打下来了。可是始终没法从那儿通到大夏再到大宛。

汉武帝只好仍旧从楼兰、车师、乌孙那一路去通大宛。回来的使者都说大宛的千里马藏在贰师城里（贰师城，大宛国的一个城），就是不肯交给汉朝的使者。汉武帝硬的、软的都来，先礼后兵，非把大宛的千里马弄到手不可。